2024大二上投資學

陳昱安蒙地卡羅模擬資產價格 切割期數 0 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 其他網站 ETF: https://asdfg12789.blogspot.com/2025/01/d11216208-etffactors-etf.html 移動平均線: https://asdfg12789.blogspot.com/2025/01/d11216208-etffactors-etf.html 其他網網站(網址): https://asdfg12789.blogspot.com/2024/12/d11216208excel1219.html https://asdfg12789.blogspot.com/2024/12/1212.html https://asdfg12789.blogspot.com/2024/12/d11216208-macaulay.html https://asdfg12789.blogspot.com/2024/11/d11216208-1128.html https://asdfg12789.blogspot.com/2024/10/1024-d11216208.html 期末心得 導師上課非常好，是我喜歡的導師教學方式，只要有課程我都會來上課，這節課程教了投資學同時也交了一些些的程式，教了我們許多的東西，如果以後有機會還會上導師的課程。 導師的教學影片

  陳昱安蒙地卡羅模擬資產價格 切割期數     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     20     30     40     50     100 2015年一月投資學期末考 在老師發放的紙張寫上班級、學號、姓名，記得也在在點名單上簽名，要確認老師看過你的電腦螢幕才可以離開教室。 [70分]寫出這一題作業放置的網址，一定要改自己的名字，改下拉選單最大值 [10分]寫出上次作業的網址(因子ETF) [10分]寫出再上次作業的網址(移動平均線) [10分]寫出其他作業的網址 簡略心得 以上程式碼 <STYLE>H1{BACKGROUND-COLOR:GREEN;COLOR:WHITE;TEXT-ALIGN:CENTER;PADDING:1PX;BORDER:SOLID BLUE 10PX;} SELECT{FONT-SIZE: 1.5EM; BACKGROUND-COLOR: LIGHTGREEN;LINE-HEIGHT:1;} BUTTON{FONT-SIZE: 1.5EM; BACKGROUND-COLOR: YELLOW; WIDTH: 100PX;} P{FONT-SIZE: 1.5EM; BACKGROUND-COLOR: LIGHTGREEN;} </STYLE> <SCRIPT> function MY(n){ const step = 600.0 / n; const stdev = 100.0 / Math.sqrt(n); let x = 0; let y = 200; const canvas = document.getElementById("Canvas"); const Brownian = canvas.getContext("2d"); Brownian.beginPath();...

統計學statistics量度 集中量度: 平均數、中位數、眾數 變異量度：標準差、變異數、全距(最大-最小) Beta= 證券與市場的共變異數/市場的變異數

永豐金網頁介紹 1960年代，經濟學家威廉夏普提出了財務分析上最重要的理論基礎—資本資產定價模型(簡稱CAPM模型)，用來衡量投資組合承擔市場風險後，可以帶來的預期報酬率。然而從70年代開始，有不少學者發現某些特性的股票，其獲得的實際報酬率相比CAPM模型計算出的預期報酬率還高，這多出來的超額報酬無法被傳統模型解釋，於是學者們針對CAPM模型做出修正，試圖加入更多影響報酬的因素，才導致後續多因子模型的誕生，進而找出有機會打敗大盤的投資組合。 因此以白話文來說，因子投資就是：「 找到某些影響股票報酬的因素，利用這些因素為投資創造超額報酬 」。 比較三支Factors ETF與傳統ETF績效 iShares MSCI USA Size Factor ETF ( SIZE ) 1 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ( MTUM ) 2 iShares MSCI USA Value Factor ETF ( VLUE ) 3 iShares. " iShares MSCI USA Value Factor ETF ." 投資學單因子模型 CAPM唯一的因子市場報酬率： 證券i的預期報酬率=Rf + Beta x (市場風險溢酬) 提出者Mossin, Lintner, Sharpe夏普 投資學三因子模型 CAPM因子是市場報酬率, 規模效應, 淨值市價比： 證券i的預期報酬率=Rf + Beta x (市場風險溢酬)+Beta2(規模效應)+Beta3(淨值市價比) 其他多因子模型